Gamma dağılımı nedir?

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında gamma dağılımı iki parametreli bir sürekli olasılık dağılımıdir. Bu parametrelerden biri ölçek parametresi θ; diğeri ise şekil parametresi k olarak anılır. Eğer k tamsayı ise, gamma dağılımı k tane üstel dağılım gösteren rassal değişkenlerin toplamını temsil eder; rassal değişkenlerin her biri nin üstel dağılımı için parametre olur.

gamma dagilimi hakkinda tum bilgiler

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında gamma dağılımı iki parametreli bir sürekli olasılık dağılımıdir. Bu parametrelerden biri ölçek parametresi θ; diğeri ise şekil parametresi k olarak anılır. Eğer k tamsayı ise, gamma dağılımı k tane üstel dağılım gösteren rassal değişkenlerin toplamını temsil eder; rassal değişkenlerin her biri nin üstel dağılımı için parametre olur.

Karekteristikler [değiştir]

Bir rassal değişken olan Xin θ ölçek parametresi ve k şekil parametresi ile tanımlanmış bir gamma dağılımı ile ifade edilmesi için şu notasyon kullanılır:


Olasılık yoğunluk fonksiyonu [değiştir]

Gamma dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu şu şekilde bir gamma fonksiyonu ile ifade edilebilir:

Bu çesit parametrelerle ifade edilme yukarıda verilen bilgi kutusunda ve grafiklerde kullanılmıştır.
Alternatif bir şekilde, gamma dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu bir şekil parametresi α = k ile ölcek parametresinin tersi olan oran parametresi β = 1 / θ kullanılarak şöyle elde edilir:

Eger α bir pozitif tamsayı ise, o haldeΓ(α) = (α − 1)! Olasılık yoğunluk fonksiyonu her iki şekli de istatistikçiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yığmalı dağılım fonksiyonu [değiştir]

Yığmalı dağılım fonksiyonu bir tanzim edilmiş gamma fonksiyonudur ve bir tamamlanmamış gamma fonksiyonu şeklinde şöyle ifade edilir:


Özellikler [değiştir]

Toplama [değiştir]

Eğer i = 1, 2, ..., N için rassal değişken Xiin dağılımı bir Γ(αi, β) olursa; o halde
Ancak bütün Γ(αi, β) istatistiksel bağımsız olması gerekir.
Gamma dağılımı sonsuz bölünebilirlik özelliği gösterir.
Ölçekleme [değiştir]

Herhangi bir t için tX bir Γ(k, tθ) dağılımı goösterir; bu ifade θnın bir ölçek parametresi olduğunu gösterir.
Üstel ailesi [değiştir]

Gamma dağılımı iki-parametreli üstel ailesinin bir üyesidir ve doğal parametreler değerleri k − 1 ve − 1 / θ; ve doğal istatistikleri X ve ln(X) olur.
Enformasyon entropisi [değiştir]

Enformasyon entropisi şöyle verilir:
burada ψ(k) bir digama fonksiyonu olur.
Kullback–Leibler ayrılımı [değiştir]

'Gerçek' dağılım olan Γ(α0, β0) ile yaklaşık fonksiyon olan Γ(α, β) arasındaki yönlendirilmiş Kullback-Leibler ayrılması şu fonksiyonla verilir:


Laplace dönüşümü [değiştir]

Gamma dağılımının Laplace dönüşümü şudur:


Parametre tahmini [değiştir]

Maksimum olabilirlilik tahmini [değiştir]

Birbirlerinden bagimsiz ve ayni dagilim gosteren N sayida gozlem , , , icin olabilirlik fonksiyonu sudur:
Bundan bir log-olabilirlilik fonksiyonu turetilebiliriz:
Bunun θ'ya gore maksimim degerini bulmak icin bu log-olabilirlilik fonksiyonunun birinci turevini alip sifira esitlersek, θ parametresi icin maksimum-olabilirlilik kestirimini buluruz:
BUnu tekrara log-degisebilirlilik fonksiyonuna koyarsak, elde edilen ifade su olur:
Bunu k'ye gore maksimumunu bulmak icin birinci turevini aliriz ve bunu sifira esitleriz. Sonus sudur:
Burada
olup bir digamam fonksiyonudur.
k icin kapali-sekilli bir cozum bulunmamaktadir. Bu fonksiyon numerik olarak, hesaplamaya uygun davranis gosterir ve bunun icin bir numerik cozum istenirse, ornegin numerik Newton Yontemi, sonuclar yeterli dakik olur. Bu numerik cozumler icin ilk deger ya "momentler metodu" kullanilarak bulunur ya da su yaklasim kullanilabilir:
Eger su ifadeyi kullanirsak
k yaklasik su degerdedir:
Bu genellikle gercek degerden +/- %1,5 hatali olabilecegi bulunmustur. Bu ilk tahminin Newton-Raphson yontemi icin iyilestirilmesi Choi ve Wette (1969) soyle verilmistir:
burada trigamma fonksiyonunu (yani digamma fonksiyonunun birinci turevini) ifade eder.
Digamma ve trigamma fonksiyonlarini cok dakiklikle hesaplamak guc olabilir. Fakat, su verilen yaklasim formulleri kullanarak birkaca onemli ondalikli sayiya kadar iyi yaklasim sayilarai bulmak imkani vardir:
ve
Ayrintilar icin bakiniz Choi ve Wette (1969).
Bayes tipi minimum ortalama-kareli hata [değiştir]

Bilinen degerde k ve bilinmeyen degerde 'θ, icin theta icin sonrasal olasilik yogunluk fonksiyonu (θ icin standard olcek-degeistilmez oncel kullanarak) su elde edilir:
Su ifade verilsin
Bunun θ entegrasyonu degiskenlerin degistirilmesi yontemi kullanilarak mumkun olur. Bunun sonucunda 1/θ ifadesinin
parametreleri olan bir gamma dagilimi gosterdigi ortaya cikartilir.
Momentler (m ile m = 0) orantisi alinarak hesaplanabilir:
Buna gore theta'nin sonsal dagiligiminin ortalama +/- standart sapma kestiriminin soyle olur:
+/-

Gamma dağılım gösteren rassal değişken üretimi [değiştir]

İlişkili dağılımlar [değiştir]

Özel dağılımlar [değiştir]

• , then

-->
Diğerleri [değiştir]

• Eger X bir Γ(k, θ) dagilimi gosterirse 1/X k ve θ-1

parametreleri olan bir ters-gamma dagilimi gosterir.

gamma dagilimina ornek